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Capitalización bancos en México

El Índice de Capitalización (Icap) es aquel que representa la fortaleza financiera de una institución para soportar pérdidas no esperadas, en función de su perfil de riesgo.

Desde hace tiempo, en todo el mundo se están requiriendo mayores niveles de capital, aunque parece que la banca mexicana se encuentra por encima de los requerimientos tanto a nivel internacional como local.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea III hasta la fecha solicita a los bancos un Índice de Capitalización (ICAP) superior al 8 por ciento como mínimo más un suplemento de conversión de capital adicional de 2.5%, cifra que totaliza un 10.5%.

De acuerdo con las últimas cifras del organismo regulador y supervisor al 30 de junio de 2016, todos los bancos que integran el sector registran un nivel de capital por arriba del mínimo exigido.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que todas las instituciones en operación se ubican en la categoría I de alertas tempranas, pues tienen el mínimo de capitalización de 8.0 por ciento, más el suplemento de conservación de capital de 2.5 por ciento, que se constituye con capital fundamental, que suma un ICAP superior a 10.5 por ciento.

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Al cierre de julio de este año, el índice de Capitalización (ICAP) de la banca múltiple se ubicó en 14.84 por ciento, lo que implicó un incremento de 0.04 puntos respecto al mes previo, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Todas las instituciones en operación se ubican en la categoría I de alertas tempranas y cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización de 8.0 por ciento más el suplemento de conservación de capital de 2.5 por ciento constituido con capital fundamental; es decir con un ICAP superior a 10.5 por ciento.

La banca múltiple reportó un Coeficiente de Capital Básico (CCB) de 13.34 por ciento y un Coeficiente de Capital Fundamental (CCF) de 13.06 por ciento, en ambos casos fueron mejores a los datos del mes previo, de 13.30 y 13.02 por ciento, en ese orden.

Los bancos que mostraron el mayor ICAP en el mes de referencia fueron: ICBC con 951.99 por ciento (por debajo del nivel del mes previo de mil 160.76 por ciento), seguido de Pagatodo con 647.49 por ciento y Dondé Banco con 176.77 por ciento.

Por el contrario, las instituciones con el menor ICAP del sector fueron: Bankaool con 11.28 por ciento, Banco Ahorro Famsa con 12.16 por ciento y HSBC con 12.32 por ciento.

Entre los bancos más grandes del país, Santander registró un ICAP de 15.20 por ciento, Banorte de 14.83 por ciento, Banamex de 14.43 por ciento, BBVA Bancomer de 14.12 por ciento y Scotiabank con 13.20 por ciento.

Suplemento de Capital Contracíclico

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió modificaciones a diversas disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito cuando se presenten condiciones adversas en los mercados financieros.

El propósito de esta resolución es procurar la estabilidad financiera del sistema bancario en su conjunto, así como fortalecer el capital con que cuentan las instituciones de crédito.

Dichas entidades financieras cuenten con un suplemento de capital adicional cuando se presenten condiciones adversas en los mercados financieros, consistentes en un aumento del crédito bancario sin relación con el crecimiento de la economía.

Las instituciones de crédito deberán prever un cargo de capital correspondiente a la jurisdicción en la que tengan operaciones con el sector privado. Además, se establece la fórmula para que dichos cargos de capital constituyan el Suplemento de Capital Contracíclico que deben mantener por dichas condiciones financieras.

También es necesaria la necesidad de hacer un ajuste al conjunto de variables de la metodología para identificar a las instituciones de banca múltiple que tengan una importancia sistémica local para que sólo se incluyan variables que estén directamente relacionadas con operaciones que realizan instituciones de banca múltiple.

Las instituciones de crédito deberán constituir el Suplemento de Capital Contracíclico de manera progresiva y en un plazo máximo de cuatro años, a partir de diciembre próximo y hasta igual mes de 2019.

Las instituciones deberán revelar la información contenida en apartados relacionados con la integración del capital neto y su relación con el balance general, activos ponderados sujetos a riesgo totales y gestión del capital.

La resolución también incluye la metodología para designar el grado de importancia sistémica de las instituciones de banca múltiple.

Basilea III

El 1 de enero de 2013 entraron en vigor en México las nuevas reglas de Capital o Basilea III, cuya finalidad es que las entidades bancarias eleven su capacidad financiera para que puedan enfrentar contingencias o imprevistos sin tener que caer en insolvencias y evitar que se repitan casos como el de la empresa Lehman Brothers.

Un dato relevante es que nuestro país es la primera nación que adopta de manera anticipada esta medida, pese al descontento de algunos miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM), especialmente de las instituciones bancarias de menor tamaño.

Pero en si ¿cuáles son los beneficios de Basilea III?

  • En primera instancia permite el aumento de la calidad del capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas.
  • Permite mejorar la captura de los riesgos. De hecho se hace una modificación en el cálculo de los riesgos para determinadas exposiciones que la crisis ha probado que estaban mal capturados especialmente para todas aquellas actividades de la cartera de negociación, titulizaciones, exposiciones a vehículos fuera de balance y el riesgo de contraparte que se deriva de las exposiciones en derivados.
  • Se permite la elaboración de “colchones” de capital en momentos buenos del ciclo para que puedan ser utilizados en períodos de estrés. Se busca contribuir a un sistema bancario más estable, que ayude a amortiguar, en lugar de amplificar, las crisis económicas y financieras.
  • Con Basilea III se introduce una razón de apalancamiento como una medida complementaria a la razón de solvencia basada en riesgo, con la finalidad de contener el apalancamiento excesivo en el sistema bancario.
  • Ahora se aumenta el nivel de los requerimientos de capital, para fortalecer la solvencia de las entidades y contribuir a una mayor estabilidad financiera. Este nivel de la razón de solvencia tampoco se había modificado en Basilea II.
  • Se exige la mejora de las normas del proceso supervisor (pilar 2) y de la disciplina de mercado (pilar 3) y establecimiento de guías adicionales en áreas como gestión del riesgo de liquidez, buenas prácticas para la valoración de instrumentos financieros, ejercicios de estrés, gobierno corporativo y remuneración.
  • Cabe destacar que también se introduce un estándar de liquidez que incluye una ratio de cobertura de liquidez a corto plazo y una ratio de liquidez estructural a largo plazo.

Las reglas de Basilea III se publicaron en el Diario Oficial el día 28 de noviembre, mismo que establece que los bancos deberán contar con un Índice de Capitalización (ICAP) general de 10.5% y un Tier 1 o Capital Básico de 7% siendo este el capital de mejor calidad y que además va a permitir que los bancos puedan hacer frente a una eventualidad de manera inmediata.

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